Jforex Renko Backtest

Wie Backtest Renko Folks Ich habe eine Frage Ich benutze Commercial Renko Script mit der folgenden Einstellung, aber die Ergebnisse auf der Vor-Prüfung sind nicht das gleiche wie Backtesting. Ich weiß, dass die Ergebnisse auf Back-Test, Vorwärts-Test-Demo und Vor-Test real sind anders. Aber wenn sie in einem Bereich von 20 unterschiedlich sind, ist es akzeptabel und wir können unsere Strategie optimieren, um zu verbessern. Meine Renko-Einstellungen sind: Bar Range. 10 Zeitrahmen: 2 Max Bars: 200000 Rescale für 5 Ziffern Broker: true Zeigen Sie Dochte. True Anchor Preis. 0.0 bBacktest. Wenn Sie den Entwickler fragen - Michal - Im sicher, dass er in der Lage, Ihre Fragen zu beantworten. Ich benutze seine CRB Bars amp - die neuen, nicht die alten - und seine Instant Order Scripts Amps waren sehr hilfreich bei meinen Problemen. Sie könnten versuchen, ihn zu kontaktieren durch mqlservice quotatquot gmail. Hallo. Viele von uns haben ähnliche Fragen. Es gibt immer noch großen Wert im Backtesting, wenn nur zur Optimierung von Parametern - Stop-Loss, schleppenden Stop, etc. Wenn Sie Antworten von Michael, teilen Sie sie bitte nicht sinnvoll für alle, ihm die gleichen Fragen zu stellen. Danke für das Teilen. Folks Ich habe eine Frage Ich benutze Commercial Renko Script mit folgenden Einstellung, aber die Ergebnisse auf der Vor-Test sind nicht das gleiche wie Backtesting. Ich weiß, dass die Ergebnisse auf Back-Test, Vorwärts-Test-Demo und Vor-Test real sind anders. Aber wenn sie in einem Bereich von 20 unterschiedlich sind, ist es akzeptabel und wir können unsere Strategie optimieren, um zu verbessern. Meine Renko-Einstellungen sind: Bar Range. 10 Zeitrahmen: 2 Max Bars: 200000 Rescale für 5 Ziffern Broker: true Zeigen Sie Dochte. True Anchor Preis. 0.0 Backtest-Modus: false. Ich stimme auch zu, dass Renko Backtesting sehr unzuverlässig ist. Ich benutzte zwei Skripte beide kommerziellen. Eins mit dem Kopieren von M1-Dateien im Ordner und Erstellen renko Diagramm als M5 die andere ein mit Renko-Charts mit einem anderen Skript, das als EURUSD10r, EURUSD20r, etc. erstellt erstellt. Gleiche Logik, die ich auf der Simple-Video-Methode auf diesem Forum getestet, gibt beide unterschiedliche Ergebnisse . Dasselbe geschah mit mir auch. Zwei verschiedene Ergebnisse. Können Entwickler der Skripte besser darauf antworten. Allerdings, Michal Ratschläge für Backtesting mit seinem Skript ist es, Backtest-Modus auf TRUE zu machen. Auf diese Weise offenen Preis für die Bar, die unter Bildung ist nicht ändern und geben Ihnen genaue Ergebnisse. Allerdings ist in Vorwärts-Tests die Preis-Aktion in Echtzeit und Zecken sind real nicht erstellt. Daher ist die Vorwärts-Testung ein besserer Weg mit Renko. Einer der Benutzer hier fragte mich, Backtesting gegen Live-Resluts für mein Renko-Plug-in post. Zu diesem Zweck habe ich eine wöchentliche Forward-Test auf einem kleinen Live-Konto mit meinem renko EA und Ive laufen auch einen Backtest auf die Wochen-Daten, um die Ergebnisse zu vergleichen: Der Test erfolgt ab 2011.05.01 (von der roten vertikalen Linie) Trades sind Auf einem neuen Renko-Ziegelstein (wenn spezifische Rüstbedingungen erfüllt sind) und auf verschiedene Weise geschlossen sind (sowohl bei einem unvollständigen Renko-Ziegelstein als auch bei einem Ziegelstein - abhängig von den dynamischen Ausgangsbedingungen). Eine Einstellung von BarType2 wurde verwendet, als ich den Test amp backtest plus Ive stellte auch die Backtesting Spread auf 2 Pips für EURUSD, denn dies ist die durchschnittliche Spreizung für IBFX. Es ist sehr wichtig zu beachten, dass Renko-Ziegelsteinbildung (innere Kerzepreis-Aktion) zufällig erzeugt wird, so dass Backtesting niemals 100 genau auf MT4 sein wird, da diese Plattform keine Tick-by-Tick-Daten speichert. Dies gilt auch für Backtesting auf regulären Zeitrahmen. Wie Sie aus den angehängten Ergebnissen sehen können, reicht dies jedoch aus, um ein automatisiertes Handelssystem auf vergangene Daten auszuwerten. Die EA hat in der vergangenen Woche 6 Live Trades auf EURUSD platziert und wie Sie deutlich sehen können, die Charts über dem Backtest auch 6 fast identische Trades (siehe beigefügte Statement amp Strategie Tester Bericht). Die EA verwendet eine Multi-Layer-MM-Routine, die die Losgrößen unter ein paar Dingen beeinflusst, so dass die Ergebnisse mit dem Pufferverlust verglichen werden sollten, anstatt die Gewinne, die über variable Lose erzielt wurden. Fazit: Wie Sie sehen können, ist der Gesamtunterschied zwischen dem Backtest und dem Forward Test sehr klein 6,5 Pips und sieht fast identisch aus. Dies ist vor allem auf variablen Spread. Slippage und Trading lag während Live (nicht Demo) Handel gefunden. Die Anhänge beinhalten die wöchentliche Live-Statement sowie die Backtest-Ergebnisse. Einer der Benutzer hier fragte mich, Backtesting gegen Live-Resluts für mein Renko-Plug-in post. Zu diesem Zweck habe ich eine wöchentliche Forward-Test auf einem kleinen Live-Konto mit meinem renko EA und Ive laufen auch einen Backtest auf die Wochen-Daten, um die Ergebnisse zu vergleichen: Der Test erfolgt ab 2011.05.01 (von der roten vertikalen Linie) Trades sind (Bei einem speziellen Renko-Backstein (bei einer bestimmten Einstellung), was ist dein Renko-Box-Wert auf dem Back-Test sehe ich sogar mit einer Modeling-Qualität von 24 du bist ziemlich nah an den Sames-Ergebnissen live. Und es braucht noch eine Lösung für Generieren Ticks-Daten für eine bessere Modellierung Qualität so nah wie 99. Und Forward-Test dauert zu viel Zeit, wenn Sie Tweak-Einstellungen benötigen. So weit sind Ihre Software die besten im Markt für Renko Backtest-Lösung mit Ihrer Version 103a. Ich freue mich auf haben News über diese Skriptkombination von FXT und HST Dateien von Ihnen auf Ihre Renko Software angewendet. How to Backtest Renko Renko Block Charts für die Einfachheit und einen guten Trend nach geräuschgefilterten Diagramm bekannt Renko geben uns auch Flexibilität für die Anzeige auf MT4, weil Es ist in 3 Versionen als Skript verfügbar. Als Indikator. Als EA und es liegt an Ihnen zu wählen, welche Version Sie mögen. Aber das große Problem, können wir nicht backtest es. Sehr zu schätzen, wenn jemand wissen, wie man Backtest Renko und teilen mit uns. Vielen Dank im Voraus. Registriert seit May 2006 Status: Nur ein Benutzername. 1.367 Beiträge Renko Block Charts bekannt für die Einfachheit und einen guten Trend nach geräuschgefilterten Diagramm. Renko gibt uns auch Flexibilität für die Darstellung auf MT4, da es in 3 Versionen als Skript zur Verfügung steht. Als Indikator. Als EA. Ich habe wirklich versucht, diese (Ich glaube, Vorwärts-Tests ist am besten), aber es sieht aus wie es funktionieren sollte. Wenn Sie es versuchen, bitte posten Sie Ihre Erfahrung. 1. Gehen Sie zum Ordner "FilesMetatraderhistory". Sie sollten Unterordner mit Trading-Server-Feeds sehen. 2. Erstellen Sie einen neuen Unterordner mit dem Namen RENKO (oder einen Namen Ihrer Wahl). 3. Gehen Sie zu einem Ihrer Trading-Server-Ordner (Ordner sollte in historyxxxxserver sein) und kopieren Sie die folgenden Dateien in historyRENKO Ordner: - symbols. raw - symbols. sel - symgroups. raw - ticks. raw - 1 min Daten, z. EURUSD1.hst, GBPUSD1.hst, USDCHF1.hst usw. 4. Starten Sie Metatrader und manuell melden Sie sich an, aber schreiben Sie RENKO im Serverfeld (natürlich gibt es keine Verbindung). 5. Starten Sie Metatrader neu, um seine vorinstallierten Daten zu säubern (Sie sollten das QuitWatch für updatequot auf allen Diagrammen sehen, außer 1 min). 6. Drop Renko Skript auf 1 min-Diagramm, sondern jetzt wählen Sie eine Standard TimeFrame zu generieren, zum Beispiel quot5quot für M5 Zeitrahmen. 7. Jetzt können Sie Backtests mit M5 als Zeitrahmen. Der alte Benjamin hatte Recht, ich zitierte aus Informationen, die ich auf einem Forum fand. Ich entschuldige mich demütig, wenn sie die Worte waren. Ich würde denken, dass Sie genug erfahren, um zu erkennen, dass alles und alles, die in Foren veröffentlicht werden schließlich über das Internet geteilt werden. Ive sogar über eine dekompilierte Version Ihres Renko-Skript laufen (nein, ich habe nicht dekompiliert oder Post it, noch würde ich es verwenden). Menschen, die hier posten, teilen ihr Wissen und ihre Erfahrung ständig und sogar zitieren, was andere gesagt haben - das ist ein Teil der Foren. Noch einmal, nehmen Sie bitte meine Entschuldigung für Zitat etwas, das Sie gesagt haben. Wenn ich irgendwelche Informationen in der Zukunft, die offensichtlich zugeschrieben wird Ihnen begegnen werde ich davon abhalten, es zu teilen. Alte Benjamin hatte recht Vielen Dank Lou G und Aktur für die geantwortet. Ich bin auch entschuldigen quotAktur Wörterquot hier ohne Ihren Namen als Quelle zitiert. Hoffe, dies würde nicht wieder passieren in der Zukunft und lasst uns fokussieren, dass wir alle hier sind, um Wissen und Erfahrung zu teilen (Lou G Worte quot). Ich habe die hinteren Testschritte oben versucht worden und erfolgreich getan, um Schritt 5. Auf Schritt 6, falle ich RenkoLiveChartv1.6.mq4 Skript in M1-Diagramm. Das Skript läuft reibungslos und schreibeOutOpen Offline M2, um Chartquot in der linken Ecke anzuzeigen. Aber ich bin stecken und verwirren auf Schritt 7, die sagte, können Sie backtest mit M5 als timeframequot Wie kann ich Backtest mit M5 als Zeitrahmen ich versucht, offene Strategie-Tester und laufen LFH Simulator 3 auf M5, es öffnen neue M5-Diagramm, das sagte WAITING Für Updatequot. Versucht, andere EA auf M5-Strategie-Tester laufen, sagte das neue offene M5-Strategie-Tester-Chart noch zitieren für Updatequot. Versuchte, den Zeitrahmen des M1-Diagramms (das RenkoLiveChartv1.6.mq4-Skript auf ihm hat) auf M5 Zeitrahmen zu ändern, sagte es quotDo Sie wirklich wollen, um das Skript zu beenden RenkoLiveChartv1.6.mq4quot Wenn ich auf Yesquot klicken, wechselt es in M5-Diagramm Dann auf Warten für Updatequot auf M5-Diagramm. Wenn ich auf quotNoquot, es wieder zurück zu M1-Chart klicken und nichts passieren. Ich denke, das gleiche wie Sie sind, ist das Problem auf dem RenkoLiveChartv1.6 Skript, die nicht für Backtest-Zwecke Code. Renko Backtest ist auf das richtige Skript für die Erstellung Renko Steine ​​auf Backtest-Diagramm ab. Wie kann ich das Renko-Skript haben? Wenn Ihr Renko-Skript kostenlos ist, sagen Sie mir bitte, wo es herunterzuladen ist. Aber wenn Ihr Renko-Skript eine kommerzielle ist, sagen Sie mir bitte, wie viel es kosten würde (hoffentlich nicht teuer) Könnte es kaufen Mein Skript ist kommerziell als Im Putting viel Zeit, es zu unterstützen. Es kostet derzeit 60 EUR (verwendet werden 30 EUR, aber die Unterstützung nimmt mehr Zeit). Für Link, bitte PM mich, da es für die meisten Leute verboten ist, kommerzielle Links auf Forex-Fabrik (Sie können auch Google Renko MT4 Michal, um es zu sehen) zu geben. Grüße, Ich habe Ihre Website mit Google gefunden. Eine weitere Sache, die ich wissen möchte, bevor ein Kauf, kann ich Ihr Renko-Skript mit LFH Trading Simulator 3.0 EA auf Strategie-Tester Ehrlich gesagt, ich öffne diesen Thread, weil ich will Renko manuelle Backtesting auf LFH Trading Simulator aber nicht wissen, wie zu tun es. Für mich ist LFH Trading Simulator ein großartiges Werkzeug für die Überprüfung von PA und Indikatoren Verhalten, vor allem, wenn der Markt geschlossen. Deshalb muss ich sicherstellen, dass Ihr Renko-Skript problemlos mit LFH Trading Simulator 3.0 auf Strategie-Tester laufen kann. Ja, ich habe es gerade mit dem LFH-Handelssimulator getestet und läuft reibungslos. Beachten Sie jedoch, dass, wenn Sie Renkos generieren: 1. Verwenden Sie Standard-Zeitrahmen, z. 5min 2. Aktivieren Sie die Dochtanzeige, um die gesamten Preisbereichsbewegungen abzudecken. Die Mismatches, die gegeben werden, sind von Volumenerschöpfung. Ich weiß nicht, was ist ein Algorithmus, dass Metatrder Backtester verwendet, um diese Mismatches zeigt. Daher weiß ich jetzt nicht, wie man Metatrader erzwingen kann, um eine bessere Modellierungsqualität zu zeigen. Allerdings, wenn ich darüber nachdenke, würde ich mir darüber keine Gedanken machen. Der Grund ist, dass Formular Definition alle renko Bars aus 1 min Bars gemacht und Backtesting geht immer auf 1 min. Es sind keine anderen Zeitrahmen beteiligt. Wenn Sie also die Lautstärke-Fehlanpassung vernachlässigen, können Sie davon ausgehen, dass die Modellierung. Ich versuche alles, um Mismatched Charts Fehler zu reduzieren, aber es hat immer noch Fehler. Die Fehlanpassungen sind nicht nur auf Volumen, hohem und niedrigem Wert auch unerreicht. Vielleicht, weil es, der Backtest hat quottoo gut, um wahr zu sein Ergebnis. Ich denke, vielleicht ist der Vorwärts-Test die einzige Möglichkeit, Renko EA zu testen. Bitte Beratung Aktur. Angehängte Bilder (zum Vergrößern anklicken)