Statistisches Arbitrage Forex

Dont Be Fooled durch die Phantasie Name - Statistical Arbitrage ist ein einfacher Weg, um Profit Jeder Beruf hat seine Schlagworte, um die Illusion, dass die Dinge komplexer sind, als sie wirklich sind zu schaffen. Alles von den Latintermen, die von Ärzten verwendet werden, bis hin zu den Geschwätz der Getriebe, die über den neuesten Automotor sprechen, sind einfache Konzepte oft in komplizierter klingende Begriffe gekleidet. Investing Professionals sind nicht anders in ihrer Verwendung von komplizierten Nomenklatur, um einfache Dinge und Ideen zu beschreiben.160 Ich weiß, ich war eingeschüchtert, als ich zum ersten Mal hörte die statistische statistischeAbitrage. Für mich klang es, als würde ich eine Mathe brauchen Ph. D. Oder zumindest ein fortgeschrittenes Verständnis der statistischen Theorie, um herauszufinden, was es bedeutete. Da ich keine fortgeschrittene mathematische Person war, hatte ich das Glück, einen Trading-Mentor gehabt zu haben, der mir geduldig erklärt hatte, was statistische Arbitrage sei und wie man sie rentabel nutzte.160 Seit ich auf diese einzigartige und profitable Handelstechnik aufmerksam gemacht wurde, habe ich sie benutzt Es in einer Vielzahl von Marktbedingungen, um Gewinne zu erfassen, die sonst nicht verfügbar wäre. Diese Methoden nicht für alle, aber wenn youre ein aktiver Investor, der für zusätzliche Tricks des Handels sucht, kann statistische Arbitrage nur das Ticket sein. Was ist statistische Arbitrage Simplyput. Statistisches Arbitrage ist ein ausgeprägter Begriff für den Paarhandel, bei dem es sich um den Kauf oder Verkauf eines Paares von Stapeln handelt, die auf ihrer Beziehung zueinander beruhen.160 Oft folgt der Preis von Unternehmen im selben Sektor oder Geschäftstyp sehr genau. Ein Paar Trader beobachtet die Beziehung zwischen zwei Aktien und kauft oder verkauft, wann immer die Beziehung aus der Synchronisation wird, was auf die Annahme, dass die historische Korrelation wahrscheinlich ist, weiter zu gehen.160 Ist es eine narrensichere Methode Nein, aber es bietet eine weitere Taktik in Ihrem Investing toolbox.160 Es ist einfacher, dieses Konzept mit einer Illustration zu verstehen. Die folgende Tabelle zeigt die Beziehung zwischen Coca-Cola (KO) und Pepsico (PEP). Vielleicht das beliebteste Aktienpaar für statistische Arbitrage. Beachten Sie, wie eng die beiden Aktien bis zum Ende Mai folgen. Zu dieser Zeit fällt Pepsico aus dem Gleichklang mit Coca-Cola, fallen als Coca-Cola bleibt stabil und beginnt zu klettern. Statistische Arbitrage-Händler würden Pepsico-Aktien erwerben, sobald die Divergenz erkannt wird.160 Wie Sie sehen können, ging das Paar schnell wieder in Synchronisierung zurück und stellte eine Möglichkeit für statistische Arbitrage-Händler bereit. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese angegangen werden kann.160 Zum Beispiel können wir sagen, Coca-Cola begann schnell höher als Pepsico klettern. Savvy statistische Arbitrage-Händler würden Coca-Colashares in Erwartung ihres Preises zurückfallen in die historische Korrelation.160 Darüber hinaus ist die Idee nicht nur auf zwei Aktien beschränkt. Die gleiche Idee kann auf Gruppen von drei oder mehr korrelierten Namen angewendet werden. Allerdings wird häufig eine spezielle Software eingesetzt, um statistisches Mehrarbeits-Arbitrage zu verwalten.160 Wie Sie sehen können, kletterte Target aus dem historischen Korrelationsbereich auf das Diagramm. Händler investierten in das Paar würde kurz Ziel, halten, bis die historische Korrelation kam zurück in Synchronisierung. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass seine nicht immer offensichtlichen Namen, die genügend Korrelation zum Paar-Handel. Ein Beispiel hierfür ist die Beziehung zwischen Citibank (C) und Harley-Davidson (HOG). Anders als der Handel an der gleichen Börse, kann ich mir nicht vorstellen, warum zwei Unternehmen, die so vielfältig sind so eng miteinander korreliert werden. Der Grund könnte etwas mit der Tatsache zu tun haben, dass die Verbraucher Geld für Harley-Davidson-Motorräder kaufen können, aber das ist nur eine Vermutung.160 Risiken zu beachten: Obwohl eng miteinander korrelierte Aktienpaare im Allgemeinen nacheinander wieder synchronisiert werden, gibt es Keine Regel, die sagt, dass dies geschehen muss. Lagerpaare können für eine beträchtliche Zeitspanne außer Kraft gesetzt werden, je nach den Umständen. Verwenden Sie immer Stopps und Positionsgröße richtig. Action to Take --gt Beginnen Sie, die gemeinsamen Paare wie Coca Cola und Pepsico, General Motors (GM) und Ford (F). Und andere nahe stehende Unternehmen. Darüber hinaus experimentieren Sie mit der Suche nach korrelierten Paaren, indem Sie einfach eine Vielzahl von Paaren von Aktien. Obwohl ich gerne tägliche Charts verwenden, können handelbare Korrelationen in allen Zeitrahmen gefunden werden. Professionelle Händler verwenden oft Software, eher als visuelle Diagramme, um historische Paare zu finden, die eine statistische Abweichung von einander zeigen. Einige Handelsplattformen haben diese Fähigkeit eingebaut, aber diese Art von Software ist leicht verfügbar. Copyright 2001-2016 StraßeAuthority, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Meinungen und Meinungen sind Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht notwendigerweise die der NASDAQ OMX Group, Inc. Angebot für statistische Arbitrage V4.0 Opulen Stat Arb V4.0 Opulen ist das neueste Statistische Arbitrage-Handelsprodukt, entwickelt von FX AlgoTrader kaufen. V4.0 Opulen verwendet eine eindeutige JavaFX-Schnittstelle, um die zugrunde liegenden Systemparameter zu steuern, die auf jedem Diagramm mit stat arb-Tools in MetaTrader MT4 implementiert werden. Stat Arb V4.0 Opulen wurde speziell entworfen, um auf MetaTrader MT4 mit vollautomatischem Auftragseingang und - austritt basierend auf einem Händler benutzerdefinierte Parameter laufen. V4.0 Opulen besteht aus drei Kernkomponenten: - FXA Stat Arb V4 JFX (Ein Expert Advisor) FXA STD Indikator V4 JFX (Ein Indikator) FXAJFXInterface. jar (Das JavaFX-Schnittstellenprogramm) V4.0 Opulen baut Auf den Erfolg von Stat Arb V3.0 mit der Einführung der folgenden Kerndifferenzierungsmerkmale: - Integration in den FX AlgoTrader Echtzeit Korrelationsindikator 8224 Synthetische Trading-Option JavaFX Control Interface Optimierte Reversion-Targets Optimierte Trend-Erkennung Über die Board-Code-Optimierung für die EA Und Indikator 8224 Der FX AlgoTrader Real-Time Korrelationsindikator ist ein optionales Extra - es ist nicht im Basispaket enthalten. V4.0 Opulen eröffnet eine neue Palette von Möglichkeiten für Arbitrage-Trader, da das System entweder im traditionellen statistischen ArbitragePairs-Handel oder in einem hybriden Trend nach dem marktadaptiven automatisierten Trading-Modus betrieben werden kann. Für ein Verständnis der grundlegenden Konzepte in der statistischen Arbitrage beteiligt würden wir Ihnen vorschlagen, lesen Sie die V3.0 Überblick Funktionen im Detail Echtzeit-Korrelation Integration Korrelation Analyse ist der erste Schritt bei der Auswahl Optimium Kandidaten für Arbitrage-Handel. Idealerweise sollten geeignete Instrumente für den Handel hochgradig positiv mit höheren Zeitrahmen korreliert werden. Das heißt, sie sollten sich beide im Schritt bewegen - also, wenn man im Wert ansteigt, folgt der andere und umgekehrt. Historisch gesehen müsste der Händler die Korrelation der selektierten Paare überwachen, um sicherzustellen, dass sie zu hohen Korrelationen auf den höheren Zeitrahmen führen. Mit 4.0 Opulenthe hat der Trader die Möglichkeit, das System mit dem FX AlgoTrader Echtzeitkorrelationsindikator zu integrieren, so dass, wenn die langfristige Korrelation der gehandelten Paare unter 80 oder 0,8 fällt, das V4.0 Opulen arb System keine automatisierten Trades mehr geben wird. Diese Methodik stellt sicher, dass das Arbitrage-System aus stark voneinander abweichenden Situationen bleibt, in denen die langfristige Korrelation aufgebrochen ist. Sobald die Langzeitkorrelation wiederhergestellt ist, wird das System automatisch wieder aktiviert und die Suche nach den definierten Einstiegsanforderungen auf der Grundlage der Händlerparameter fortgesetzt. Der obige Screenshot zeigt die Echtzeit-Korrelationsdaten für mehrere Forex-Paare. Wir haben den Indikator für die Replikation der 50 Perioden Korrelationsdaten, die von mataf zur Verifikation veröffentlicht wurden, abgestimmt. Aus den obigen Daten würden folgende Arbitrage-Kandidaten wie folgt bestehen: - Diese Paare sind gelb dargestellt, da der Korrelationskoeffizient größer als 80 ist. Wenn die beiden ausgewählten Instrumente für den Arbhandel eine gemeinsame Komponente auf jeder Seite haben, z. B. USD oder JPY, Durch Öffnen von zwei Positionen in entgegengesetzten Richtungen, dh Long EURUSD Short AUDUSD), das, was wir ein synthetisches Paar nennen, efectiviert. Wir haben V4.0 Opulen entworfen, so dass (wo möglich) nur das synthetische Paar gehandelt wird. Dies reduziert in der Regel die Spreadkosten um 50 (da nur ein Paar gehandelt wird), was kurzfristigere Chancen mit höheren Frequenzen eröffnet, als es mit den älteren Stat Arb Produkten überhaupt möglich war. Wir werden diese im Detail in der Trend folgenden Abschnitt zu diskutieren. V4.0 Opulen kann alle zertifizierten Assets in der MetaTrader 4-Umgebung handeln, so dass es nicht auf Forex-Paare beschränkt ist. Wenn Sie das System auf Indizes oder Waren ausführen möchten, können Sie dies tun. Wir haben auch den FX AlgoTrader Echtzeit-Korrelationsindikator so verbessert, dass Händler Benutzer definierte Vermögenswerte eingeben können. Wenn Sie also die Korrelation von Indizes verfolgen möchten, können Sie dies einfach wie unten gezeigt tun. Trendfolgen - Ein gearbeitetes Beispiel Derzeit (050916) sind die am meisten korrelierten Forex-Paare auf dem Tageszeitrahmen EURJPY und GBPJPY mit einer Korrelation von 94,66. Das folgende Screenshot zeigt die Spread für EURJPY und GBPJPY. Die Spanne für EURJPY und GBPJPY zeigt einen langfristigen Aufwärtstrend. Das synthetische Paar oder die Position, die durch gleichzeitiges Handeln von EURJPY und GBPJPY (in entgegengesetzten Richtungen, dh Long EURJPYShort GBPJPY oder umgekehrt) erzeugt wird, beträgt EURGBP. Beachten Sie die nahezu perfekte Symmetrie zwischen der Ausbreitung von EURJPYGBPJPY und dem Daily EURGBP Chart unten. Besonders hervorzuheben ist auch die tägliche Ausbreitung von EURJPY und GBPJPY die relativ seltene Durchdringung der Triggerzonen. Lösen Sie die Anzahl der Arbeitseinsatzmöglichkeiten auf den höheren Zeitrahmen mit 2 Standardabweichungen, da unsere Triggerzone wenige und weit zwischen denen alle außer den am meisten geduldeten Händlern etwas von dem Mangel an Handel opportunuars frustriert verlassen kann. Wenn wir Trends innerhalb von Trends und aber auch auf der rechten Seite der wichtigsten Trends bleiben könnte dies bieten höhere Frequenz Handelsmöglichkeiten. Das ist genau das, was der Trader mit dem V4.0 Opulen Arbitragesystem machen kann. Lets untersuchen die EURJPYGBPJPY Spread auf den unteren Zeitrahmen zu sehen, wie können wir mit V4.0 Opulen automatisch erkennen, einen Trend in einem Trend. Der Screenshot oben zeigt den 4-Stunden-EURJPYGBPJPY-Spread. Wir sehen, dass die Ausbreitung seit dem 19. August 2016 sinkt, weshalb der EURGBP-Satz kurzfristig abwärts gerichtet ist. Beachten Sie die relativ kleine Anzahl von Malen, die die Ausbreitung die Auslöserkanäle berührt hat. So hätte der 4-Stunden-Zeitrahmen nicht viele, wenn überhaupt, Eintrittsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Umschalten auf das Stunden-Chart. Hier sehen wir die Ausbreitung häufiger durch die oberen und unteren Triggerkanäle und schaffen so potentielle Einstiegsmöglichkeiten für das System. Umzug nach M30. Auf dem M30-Zeitrahmen können wir deutlich mehr Bereiche sehen, wo der Spread die Triggerkanäle durchbricht. Mit dem zeitlichen Rahmen verringert sich auch das potenzielle Umkehrpotential des Handels. V4.0 Opulen berechnet automatisch den Kanalwert auf den jeweiligen Zeitrahmen. In der nachstehenden Tabelle können wir sehen, wie sich das Gewinnpotenzial proportional zum Handelszeitraum ändert. Ein Beispiel Handel auf dieser Analyse basiert. V4.0 Opulen berechnet den Trend des gleitenden Durchschnitts der Spread auf allen Chart-Zeitrahmen oben und einschließlich M5. Wir wissen, dass die langfristige Tendenz für EURGBP oben ist, aber wir merken auch den Trend, da der 19. August 2016 unten gewesen ist. Die Erstellung einiger grundlegender Trendlinien auf dem EURGBP-Chart zeigt, wie die langfristige Trendlinie von November 2015 noch intakt ist. Doch der Aufschwung seit etwa Juni 2016 war Anfang August 2016 gebrochen. Aus rein technischer Sicht würden wir erwarten, dass die EURGBP gehen wird Um die langfristige Trendlinie zu testen und auch durch den kurzfristigen Abwärtstrend zu begrenzen, der als technischer Widerstand fungieren sollte. Bei der weiteren Betrachtung der V4.0 Opulen Trenddaten sehen wir folgendes: - V4.0 Opulen führt atomatisch eine Echtzeitanalyse des gleitenden Mittelwerts der Ausbreitung zu jedem Zeitrahmen durch. Wenn der gleitende Durchschnitt der letzten drei Chartperioden ansteigt, hält das System den Trend für steigend, entsprechend, wenn der gleitende Durchschnitt des Spread sinkt - das System wird ableiten, dass der Trend sinkt. Für dieses Beispiel stellen wir fest, dass die 4-Stunden - und Täglich-Tendenzen fallen, aber die unteren Zeitrahmen M15, M30 und H1 steigen. Wenn wir das M30 Diagramm unten betrachten, können wir sehen, dass der Kanalwert herum 11.69 ist, der auf einer Positionsgröße von 0.1 Losen basiert. Angesichts dessen haben wir das System für den Handel auf dem M30-Diagramm eingestellt (beachten Sie, dass M30 in den Daten des Trade Timeframe Control fett ist), und das System wurde in der Trendrichtung auf die Zeitreihen H4 und D1 eingestellt (Hinweis: Falling ist fett Sowohl Trend H4 als auch Trend H1 im Trendverriegelungsverstärker Filtert Datenanzeige Das System führte automatisch einen kurzen EURGBP-Handel um 07:53 Uhr auf 05092016 durch, der durch die vertikale Linie in der obigen Tabelle dargestellt ist Tippen Sie auf den oberen Triggerkanal, der die Einstiegsbedingungen in einem fallenden Trend (definiert durch unsere Trendsperrparameter, da wir das System für den H4- und D1-Trend sperren, die beide fallen) erfüllt Was etwa das Doppelte der Bandbreite war, weil ich in den Trending-Spread-Umgebungen die Ausbreitung fast sicher wieder auf den Mittelwert (gleitender Durchschnitt der Ausbreitung) zurückkehrt und dann weiter zur gegenüberliegenden Band weitergeht Der Spread das Gegenteil Band für einige Zeit, die sehr ähnlich, wie der Preis verhält sich mit Bollinger Bands, die auch Volatilität basiert Indikatoren sind. Dieses Beispiel Autohandel wurde durch das System wie unten gezeigt für einen Gewinn von 40 USD geschlossen. Unser Maximalrisiko wurde auf 1 des Konto-Eigenkapitals, das in diesem Fall 41,33 betrug, festgelegt. Also mehr oder weniger ein 1: 1 Risiko-Gewinn-Verhältnis. Für den mehr Patientenhändler können die Umkehrziele nach dem Öffnen des Handels geändert werden. Um dies zu tun ist außergewöhnlich einfach, Sie einfach erhöhen die STD mutliple in der Java-Schnittstelle und entweder mit einem manuellen Gewinnziel oder alternativ lassen Sie das System schließen Sie den Handel automatisch durch die Einstellung der Reversion Ziel auf Opposite Band. Diese Parameter können Sie im Screenshot der Schnittstelle sehen. Reversion Based Trading auf Indizes Indizes neigen dazu, mehr konsistente Korrelationen als Forex haben und die Langzeit-Spreads sind auch viel mehr stationäre in der Natur. Diese Merkmale machen Indizes von großem Interesse für Arbitrage-Händler suchen, um Mittelwert Reversion Trading-Techniken auszuführen. Mit Hilfe der deutschen DAX (GER30) und der französischen CAC 40 (FRA40) können wir die Aufteilung einiger hochkorrelierter Indizes untersuchen. Zum Zeitpunkt des Schreibens der täglichen Korrelation zwischen GER30FRA40 ist 0,95 was bedeutet, sie sind 95 Korrelation und bewegt sich sehr eng zusammen. Im Screenshot unten auf der Täglich FRA40GER30 können wir einige hervorragende Beispiele für die mittlere Reversion sehen, bei der die Ausbreitung ziemlich deutlich von ihrem gleitenden Durchschnitt abweicht und sie ganz plötzlich zurückschreckt. Dies sind ausgezeichnete arb-Möglichkeiten für Händler, die geduldig sind und in der Lage sind, auf den längeren Zeitrahmen zu handeln. Dennoch gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten, kürzere Zeitrahmen zu handeln und die Händler in Richtung des längerfristigen Trends auszurichten. Das Zoomen in den Daily-Spread ist erhellend, wie wir sehen können, ist der Trend der FRA40GER30-Spread unten in den letzten Wochen. Die Trendfilter in V4.0 Opulen zeigen den Trend Steigend auf den H4- und D1-Zeitrahmen, fallen aber abgesehen von M5, der stationär ist, auf alle anderen. Wenn wir in den unteren Zeitrahmen ein wenig mehr bohren. Die 5-minütige Tabelle der Strecke FRA40GER30 bestätigt den Abwärtstrend und zeigt auch zahlreiche potenzielle Einstiege für Arb-Trades, die in Richtung des Abwärtstrendes ausgerichtet sind. Das Ziel in einem Abwärtstrend ist, Einträge von dem oberen Triggerband zu nehmen, das kurz FRA40 Long GER30 sein würde. So V4.0 Opulen zielt darauf ab, den Markt an günstigen Momenten zu betreten, in denen der FRA40 vorübergehend gegen die GER30 im Gesamtabwärtstrend gesammelt hat. Im Wesentlichen verkaufen wir Rallyes in der FRA40 und kaufen GER30 als Hedge auf der Basis, dass der Gesamttrend wieder aufnehmen wird, wird die Ausbreitung wieder auf den Mittelwert und passieren sie durch den unteren Trigger Kanal und darüber hinaus. Beim Tendenzen von Spreads auf kürzere Zeitrahmen kann der Trader einen bedeutenden Wert aus dem Handel extrahieren, indem er die Exit-Level verlängert, nachdem der erste Handel eröffnet wurde. Dies lässt sich leicht durch einfaches Erhöhen des STD Multiple oder durch Festlegen eines definierten Profit-Ziels in der JavaFX-Schnittstelle erreichen. Das oben gezeigte Scrbild zeigt einen kurzen FRA40 Long GER30 Trade, der ausgelöst wird, wenn die Ausbreitung den oberen Trigger Level berührt hat. Ich setze das Reversion-Target als die gegenüberliegende Band, die theoretisch liefern würde einen Gewinn von etwa 6 USD basierend auf Subtraktion Spread Kosten von 0,68. Allerdings, wie die Ausbreitung ist Abwärtstrend entschied ich, die STD Multiple von 1 bis 3,0 zu erhöhen. Durch die Erhöhung der STD Multiple auf 3,0 sehen wir, dass die Triggerbänder sich weiter von dem gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung entfernt haben. Dies wiederum hat den Kanalwert auf etwa 11 USD erhöht. Sie werden feststellen, dass unser Eintrittspunkt etwas über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was uns einen etwas höheren potenziellen Gewinn ergibt, wenn der Spread den unteren Trigger-Kanal trifft, der auch der Arb-Ausspeisepunkt ist. Es ist sehr wichtig, sich bewusst zu sein, dass sich die Triggerpegel auf der Grundlage der Volatilität ändern (viel die gleichen Bollinger Bands). So dass sich in den volatilen Märkten die Auslösungsniveaus verbreitern können, während in weniger volatilen Marktbedingungen die Auslösungsniveaus enger werden und sich dem gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung näher begeben können. Daher können wir uns dafür entscheiden, ein definiertes Profit-Ziel zu verwenden, das einfach in der Oberfläche gesetzt werden konnte. Wenn der Arb-Handel über Nacht bleibt, können sich die Spreads erheblich verengen und unser potenzieller Gewinn könnte geringer ausfallen als erwartet. In diesem Fall werden wir ein definiertes Gewinnziel von 15 setzen. Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. Ich verließ FRA40GER30 Position über Nacht - heute können wir sehen, Standard-Abweichung der Ausbreitung hat sich erhöht, die drückt die Trigger-Kanäle. Unsere wirksame Position tat nicht viel über Nacht, da die Verbreitung in einem sehr stationären Modus mit kleinen Schwingungen um den Durchschnitt blieb. Die Spitze einer Erhöhung der Standardabweichung sind Ihre Trigger-Kanäle wird weiter weg von den gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung. Dies erhöht effektiv den potenziellen Gewinn für die arb auf der Grundlage der Trigger-Ebenen getroffen werden (für den Ein - und Ausstieg). Der Nachteil ist, je mehr Fernbedienung der Triggerpegel vom Mittelwert entfernt ist, desto schwieriger wird es sein, zu erreichen - dh die Anzahl der Messergebnisse, die diese Grenzwerte in der Frequenz absenken werden. Wir können sehen, aus dem Screenshot unten der aktuelle Kanalwert mit 3,0 als unsere STD Multiple ist 34 USD. Früher an diesem Morgen, als die Standardabweichung höher war, war der Kanalwert bei über 80 USD sogar noch höher. Die gute Nachricht ist unsere aktuelle PL für die arb Position ist nur im Gewinn, obwohl wir havent wirklich gesehen die Verbreitung wieder seinen Abwärtstrend so weit heute. Wie bei der Verwendung eines definierten Gewinnziels von 15 USD spielt es keine Rolle, welches STD Multiple wir auf den Charts als V4.0 Opulen verwenden, wird die Arb-Position automatisch verlassen, sobald der Gesamtarbeitsgewinn größer oder gleich unserem definierten Gewinnzielen ist US DOLLAR. Andererseits, wenn V4.0 Opulen Auto-Profit-Targetting verwendet, sieht das System aus, um zu beenden, wenn die Spreizung das Umkehrziel berührt hat und die Gesamtarbosition im Gewinn ist. Wenn Auto-Profit-Targetting in diesem Szenario verwendet wurde, wäre es ratsam, das STD-Vielfache zu reduzieren, so dass sich die Triggerbänder verkleinern - dies würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Ausstiegsebene durch die Ausbreitung berührt wird. Multi-Timeframe Arbing, phased Ein-und Ausfahrten V4.0 Opulen ist ganz anders als alle früheren Stat Arb Versionen, da es die gleichen Assets aus verschiedenen Charts handeln kann. Grundsätzlich kann der Trader die gleichen Positionen duplizieren, indem er mehrere Bögen verwendet, die auf verschiedenen Diagrammen laufen. In Stat Arb V3.0 war es nicht möglich, die Arben überhaupt zu duplizieren. Mit V4.0 Opulen können Sie so viele Duplikate wie Sie wollen - sie können aus jedem MT4-Diagramm laufen. Dies schafft offensichtliche Möglichkeiten für phasenweise Einträge. Im Screenshot unten sehen wir zwei kurze EURGBP synthetische Trades, die beide etwas aus dem Geld sind. Die Trades wurden aus verschiedenen Charts ausgeführt. Wir können dies anhand des Bestellkommentars im MT4-Terminalfenster erkennen. Im obigen Screenshot sehen wir, wie das System zwei Short (Verkaufs-) EURGBP-Trades eröffnet hat. Nach dem Öffnen aus dem EURUSD-Chart mit Chart-ID mit der Endung 5845 (in eckigen Klammern) und der zweite Auftrag wurde aus einem AUDUSD-Chart mit Chart-ID mit der Endung 5847 ausgeführt. In beiden Fällen wurden die Bögen mit EURJPY und GBPJPY eingerichtet, was einen synthetischen EURGBP-Handel schafft . Beide dieser Arben wurden aus einer 5-Minuten-Chart ausgeführt. Wie Sie sehen können, die Ausbreitung tut nicht, was wir wantexpect die ganze Zeit, so dass die Möglichkeit, mehrere Einstiegspunkte in der gleichen Position, indem Sie die gleiche arb auf einem anderen Diagramm mit verschiedenen Parametern, gibt dem Händler zusätzliche Werkzeuge zum Spielen Wenn Dinge nicht auf Plan gehen. So könnten wir in diesem Fall das gleiche Arb auf einem höheren Zeitrahmen auf einem anderen Diagramm einrichten, das als ein Mittelwert des Abwärtshandels wirkt. Das folgende Screenshot zeigt dies. V4.0 Opulen eröffnete einen dritten Handel auf dem EURGBP-Stunden-Chart, als der Spread den oberen Trigger-Kanal erreichte. Abhängig von der Einstellung des Händlers gegenüber dem Risiko, wenn sich der Zeitrahmen erhöht, könnten Sie natürlich die Positionsgröße erhöhen, die Ihre Gesamtposition wieder schneller in den Gewinn bringen würde, wenn sich die Ausbreitung auf die beabsichtigte Zone bewegte. Wenn es nicht dann die Wahrscheinlichkeit des Stopps durch den V4.0 Opulen globalen Risikocontroller steigt. Das sind die Herausforderungen, denen sich alle Händler stellen müssen. Wenn der Trader entscheidet, durchschnittliche Summe ihrer Positionen, die sie zu schätzen wissen, sind sie steigende Hebelwirkung, die, wenn kontrolliert sorgfältig kann Handelskonten zu zerstören. Daher die 95 Fehler Statistiken in Retail-Forex. Menschen nur nicht bekommen Hebelwirkung und was es tut, um ein Konto. Datenblatt Bitte füllen Sie die nachstehenden Felder aus und klicken Sie auf "Senden". Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zum Datenblatt. V4.0 wird regelmäßig aktualisiert, so dass Sie das Datenblatt für die neuesten Updates und Änderungshistorie überprüfen. Es gibt auch eine Reihe von Tutorial-Videos in den Datenblättern. Kauf V4.0 Opulen Systemleistung Wir erhalten häufig Anfragen über die Leistungsfähigkeit, die potenzielle Trader vom V4.0 Opulen System erwarten können. Leider gibt es keine definitive Antwort auf diese Frage als V4.0 ist ein Werkzeugsatz entwickelt, um die Händler Arbitrage-Strategie zu automatisieren. Daher ist der Erfolg oder Misserfolg von V4.0 völlig davon abhängig, wie sein Einsatz und die Parameter und Zeitrahmen es ausgeführt wird. Wahrscheinlich die beste Analogie ist, von V4.0 als Hochleistungs-Auto, das in den richtigen Händen fähig ist, solide Leistung zu produzieren, aber umgekehrt, in den falschen Händen, wird nicht eine gute Rendite oder in einfachen Worten, Müll in gleich Abfall aus Der Einzelhandelsraum besteht aus Gewinnern und Verlierern, wo die Verlierer die Mehrheit der Marktteilnehmer vertreten. Es gibt eine weit verbreitete Industrie-Statistik, die 95 der Marktteilnehmer verlieren ihre Beteiligung oder Konto Eigenkapital im Laufe der Zeit und die verbleibenden 5 konsistente Gewinne. Die Werkzeuge, die wir vermarkten, werden nicht zwangsläufig Teilnehmer aus dem 95 Verliererlager in das 5 Gewinnende Lager verschieben, so daß die Teilnehmer, die das alles schwer fassbare System suchen, das Geld macht, ohne irgendeine Anstrengung oder Geschick zu machen, immer enttäuscht sein werden. Solche Systeme sind einfach nicht in der Einzelhandelsfläche vorhanden. Darüber hinaus müssen Händler sich bewusst sein, dass bestimmte EA-Anbieter hochoptimierte, kurvengepaßte Systeme (basierend auf Beispieldaten) veröffentlichen, die beim Backtesting erstaunliche Eigenkapitalkurven produzieren, aber in Wirklichkeit niemals in der Lage sind, ihre historisch hinterlegte Performance bei laufender oder nach vorn zu wiederholen Test Umgebung. Dies liegt daran, die Märkte sind ständig ändern, so mit einem System für bestimmte historische Marktmuster optimiert wird ziemlich viel immer dissapoint auf lange Sicht, es sei denn, die Strategie angepasst wird. Also seien Sie vorsichtig von Anbietern, die ihre EAs behaupten können X Renditen produzieren. RISIKOBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Website sind Handelswerkzeuge und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen, Indizes oder Rohstoffe beinhalten ein beträchtliches Risiko, und es besteht immer das Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Jede Erklärung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Empowering Händler durch qualitativ hochwertige Präzisions-Trading-Tools und semi-automatisierte Handelssysteme.