General Trading Articles Geschrieben von Dr. Van K. Tharp Einstieg in den Markt - es ist nicht so wichtig wie Sie Tom Basso (wer ist in den Neuen Markt-Assistenten) und ich gab einen System-Workshop, aber wir waren in erster Linie betonte die Bedeutung der Psychologie , Ausfahrten und Positionsbestimmung. Infolgedessen sagte jemand in der Werkstatt, daß ich annehmen kann, daß Sie Geld mit gerade einem gelegentlichen Eintragquot machen konnten Tom sagte, dass er nicht an es gedacht hatte, aber er ging nach Hause und prüfte seine Ausgänge und seine Position, die mit einem gelegentlichen Eintragsystem sortierte Und sicher genug, es verdiente Geld. Ich war damals von der Idee fasziniert und entschied mich für mich selbst zu beweisen. Ich entwarf ein System, das 10 Güter über einen Zeitraum von zehn Jahren handelte. Es war immer auf dem Markt an allen zehn Positionen, so dass, wenn es aufhörte, mussten Sie wieder in die lange oder kurze, auf einer Münze Flip basiert. Ich habe auch hinzugefügt 100 in für Schlupf und Provisionen für jede Position, so musste ich eine riesige Menge an Kosten und zufällige Einreise zu überwinden. Jetzt, wenn Sie über die Idee der zufälligen Einstieg denken, geben Sie auf jeden Vorteil, dass Ihre besondere Kante hat. Der einzige Weg, können Sie Geld zu verdienen ist, gelegentlich fangen eine starke Tendenz und stellen Sie sicher, dass Ihre Verluste nicht zu groß sind und dass Sie üben richtige Position Sizing. Ill speichern Sie die genauen Details, was ich in der zufälligen Eintrag Studie für die nächsten paar Tipps (wenn wir Abdeckungen und Position Dimensionierung). Aber alles, was Sie wissen müssen, ist jetzt, dass meine Ergebnisse mit Tom Bassos Ergebnisse vereinbart - die Methode Geld konsequent. Es machte nicht viel Geld und Sie mussten durch einige böse Drawdowns leben. Aber insgesamt, über die zehn Jahre, es verdiente Geld. Also, warum machen die Leute machen alle Aufregung über Eintrag, den ich tatsächlich berührte es letzte Woche, wenn im Gespräch über Setups. Menschen sind Gehirnwäsche zu denken, Investitions-oder Handelserfolg ist alles über die Kommissionierung der richtigen Aktie. Es ist nicht Lassen Sie mich Ihnen sagen, über meine erste Aktie, die ich gekauft, als ich 16 war. Ich fand die Aktie, die die höchste pro Aktie verdiente Wachstum des Vorjahres nach der 1961-Überprüfung des Jahres von Fortune Magazine. So gab es einige Forschung in meiner Entscheidung beteiligt, aber keinen bestimmten Eintrag. Einmal entdeckte ich es, kaufte ich 100 Aktien für 800. Das war mein Eintritt. Ich habe dann sah es gehen bis zu 20 pro Aktie und dann wieder zurück gehen. Schließlich ging es auf Null und mein Verständnis ist, dass eine Menge Leute durch diese gleiche Art von Erfahrung gehen. Jetzt könnten Sie sagen, ich kaufte die falsche Lager. Ich hätte Microsoft oder Berkshire Hathaway in den Kinderschuhen gekauft haben und ein Vermögen mit meinem 800 gemacht. Aber für jede Aktie wie das gibt es eine 1000, die schließlich verschwinden ndash einschließlich viele Fortune 500-Unternehmen. Aber was ich tat, ist grundsätzlich ignorieren jede wichtige Regel, dass ich lehre Menschen, nur weil ich dachte, dass erfolgreich zu sein, musste nur die richtige Aktie zu wählen. Ich hätte eine einfache 25 schleppenden Lager haben können. In diesem Fall wäre mein Ausgangsrisiko 200 (ein 25 Tropfen) gewesen. Wenn der Vorrat 20 erreichte, hätte ein 25 Endanschlag mich bei 15 verkauft. Ich hätte 700 für einen 3.5R Gewinn gemacht. Ich habe nicht die falsche Lager. Ich habe nur nicht verstehen, die Regeln für Geld zu verdienen. Lassen Sie mich diese Aussage wiederholen. Es geht nicht darum, den richtigen Vorrat auszuwählen. Von den ursprünglichen 30 Dow Jones Industrials, nur eine bleibt heute und das ist General Electric. Die meisten wurden vom Index fallengelassen, in Konkurs gegangen oder wurden von einem anderen Unternehmen absorbiert. Und das passiert den meisten Unternehmen. Kommissionierung der richtigen Aktie und halten sie, bis Sie sterben ist nicht die magische Formel für den Erfolg. Doch heute, viele, viele Menschen haben diese Art von Bias. Sie sind auf der Suche nach dem richtigen Stock und herauszufinden, wie sie zu kaufen. Für diejenigen von Ihnen mit diesem Interesse, Kapitel 9 der überarbeiteten Ausgabe des Handels Ihr Weg zur finanziellen Freiheit hat alles, was Sie über den Eintrag wissen müssen. Ich diskutiere Kanalausbrüche, Bewegungsdurchschnitte, Mustererkennung, Vorhersage, Volatilitätsausbrüche, Oszillatoren usw., weil es so viele unterschiedliche Eingangssignale gibt, die im Laufe der Jahre entwickelt wurden. Der Schlüssel ist, um sicherzustellen, dass Sie nicht denken, es ist der wichtigste Teil des Handels, weil es nicht. Wie wir bereits bewiesen haben, können Sie Geldhandel mit einem zufälligen Eintrag System und Ill werden mehr darüber, dass in der nächsten Woche Tipp. Peak Performance Kurs für Investoren und Trader Dieses Haus Studiengang ist Dr. Tharps Meisterwerk. Es ist für alle Ebenen von Investoren und Händlern - Anfänger, fortgeschrittene, erfolglose Händler, die ihre Leistung zu verbessern, und erfolgreiche Händler, die erfolgreicher sein wollen, zu verbessern. Revisiting Tom Basso: Wie wichtig ist Ihr Eintrag im Forex Trading - Teil 1 von Justin Paolini Viele aufstrebende Händler konzentrieren sich auf Setups und Einträge. Ich würde sagen, 90 ihrer Zeit ist eigentlich gewidmet Perfektion Einträge. Das ist eine Möglichkeit, den Wald für die Bäume zu verpassen. Bereits in den 1990er Jahren hatten Tom Basso und Van Tharp bereits eine Studie über die relative Unwichtigkeit der Einträge zur Herstellung von guten Handelsergebnissen herausgegeben. Insbesondere zeigte ihre Münz-Flip-Studie, dass auf 10 Futures-Märkten ein einfacher Zufallseingang mit einem schleppenden Stop Geld verdiente. Angenommen, sie haben nicht die Kirsche wählen Sie die Situationen für den Test, ist die relative Unwichtigkeit der Einträge immer noch gültig Die Frage für uns heute dann wird: funktioniert der zufällige Eintrag noch funktionieren oder haben die Märkte geändertWir beschlossen, diese Frage mit einem Forschungsprojekt zu beantworten Aktuelle Forex-Daten. Eine zweite Frage, die wir beschlossen, zu untersuchen war - ist die Münze Flip tatsächlich profitabel über einen längeren Zeitraum Tom Bassos Münze Flip Studie In seinem Buch Trade Your Way to Financial Freedom, erklärte Van Tharp, wie er und Tom Basso kam ihr Idee, über zufällige Einträge zu testen: Ich machte ein Seminar mit Tom im Jahr 1991. Tom erklärte, dass der wichtigste Teil seines Systems war seine Ausgänge und seine Position-Sizing-Algorithmen. Als Ergebnis, ein Mitglied des Publikums bemerkte, Von dem, was Sie sagen, es klingt, als könnten Sie Geld konsequent mit einem zufälligen Eintrag, solange Sie gute Ausgänge und Größe Ihrer Positionen intelligent. - Van Tharp, Handeln Sie Ihre Weise zur finanziellen Freiheit Hier sind die sehr einfachen Regeln, die Tom Basso verwendet, um die Lebensfähigkeit eines zufälligen Zugangssystems zu prüfen: 1) Hypothetisches 1 Million Dollar-Konto, das dieses erforderlich ist, um die Diversifizierung unter Futures-Kontrakten zu simulieren , Ohne die Margin-Anforderungen und Drawdowns. 2) Wählen Sie Märkte, die eher eine Tendenz zu Trend, also Rohstoffe und Futures-Märkte haben. Insbesondere die Märkte, auf denen Gold getestet wurde, waren Gold, Silber, US-Anleihen, Eurodollars, Rohöl, Sojabohnen, Zucker, Deutsche Mark, Pfund und Lebendrinder. 3) Die Exit ist 310 Tag Average True Range (mehr dazu) subtrahiert aus der Nähe. Die Schleppleine kann nur näher zum aktuellen Marktpreis kommen, nicht weiter weg. 4) Positionsgröße: 1 des Eigenkapitals 5) Ausgewählte Märkte müssen flüssig sein (so dass Geschäfte sofort mit geringem Schlupf ein - und ausgehen können). 5) Immer auf dem Markt (sobald 1 Handel geschlossen ist, wird ein weiterer geöffnet). Entry Trades nach Bassos Rules codiert von Craig Consulting auf MT4 Wir haben diese Regeln für die Ausführung von Simulationen im MT4 mit Hilfe unseres residenten Programmierers Craig verwendet. Wir testeten die sechs FX Major-Paare zusammen mit Gold vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2016 (mit Ausnahme von NZDUSD, die aufgrund von Datenfehlern nur bis Ende Februar 2016 durchgeführt wurden). Wir testeten die zufälligen Einträge in Trending - und Rangebound-Umgebungen. Leider hat MT4 nicht einen Monte Carlo Generator, so mussten wir alle Läufe manuell durchführen und es war ein langwieriger Prozess. So machten wir 20 Läufe, aber wir fanden keine signifikanten Abweichungen vom Kernkonzept: Die Tom Bassos Coin Flip-Systemregeln bleiben heute so stabil wie in den 1980er-90er-Jahren. Ein Beispiel für die Ausgabe in Excel - Tom Bassos Random Entry ist in der Tat profitabel in den meisten Fällen. Wie Sie sehen können, endet die Zufallsmethode mit einem Gewinn in den meisten Fällen (und dies war ein robustes Ergebnis über alle Läufe). Der Gewinnfaktor ist ebenfalls interessant, allerdings gab es nur wenige Trades, und das System erzeugte eine sehr niedrige Gewinnrate. Van spricht über den psychologischen Teil des Handels und sogar mit robusten Statistiken zu Ihrer Verfügung, können Sie sehen, wie Händler es immer noch sehr schwer zu Magen dieser Art von einem System in der Realität. Es war an diesem Punkt, dass Komplikationen und zusätzliche Fragen entstanden. Wir fragten uns, wie zufällig Bassos System Um die Diskussion kurze Amp süß, hier sind unsere Gedanken: - Real zufällige Einträge sollten zufällig in Richtung, Zeit und Preis. Also auf dem Markt zu allen Zeiten ist nicht wirklich zufällig. Bassos Randomness einfach gefragt, den Algorithmus zu lang oder kurz nach dem Zufallsprinzip zu einem bestimmten Startdatum und dann zufällig ausgewählt werden lange oder kurz nach jedem Handel geschlossen. Dies bedeutet, dass der Ausgangspunkt und Anfangsbedingungen wahrscheinlich sehr einflussreich in den Ergebnissen waren. - Die Märkte werent zufällig ausgewählt. Forex und Rohstoffe zeigen Autokorrelation (Trendiness) genau wie die Futures-Kontrakte in der ursprünglichen Studie verwendet. Dies ist eine weitere Vorliebe für den Bassos-Test, da die Bestände nicht den gleichen Grad an Autokorrelation in der Rückkehr aufweisen. - Die Exits werent zufällig überhaupt, sind sie Die Regeln für das Beenden waren sehr klar definiert, um nicht zufällig zu sein. Basso testete nicht ein rein zufälliges System - und wir auch nicht. So wurde nicht gesagt, dass es möglich ist, anständige Ergebnisse zu erhalten, indem man einfach eine Münze auf den Markt drückt, wann man hereinkommt und wann man rauskommt. In Fairness, Basso war nicht für die Rentabilität eines völlig zufälligen System Tests. Stattdessen er einfach einen Test, um zu sehen, ob Exits waren viel wichtiger als Einträge. That Test war positiv, aber auch Van sagte Händler können viel besser als mit einem Zufällige Eintrag - und noch nicht alle ihre Anstrengungen auf den Eintrag. Unsere ersten Forschungsergebnisse haben wir uns über die Möglichkeit der Putting zusätzliche Zufälligkeit in den Test und sehen, was herauskam. Was fanden wir beide bestätigen auf einigen Fronten und überraschend auf andere . Einer der bestätigenden Schlussfolgerungen, die in den nächsten Wochen Teil 2 Artikel dieser Serie entstehen wird, ist, dass die Exit-Strategie beeinflusst Renditen mehr als der durchschnittliche Händler erwartet. Insbesondere nutzten wir einen nachgelagerten Stop, der sich besonders für Trends anbietet. Wenn zufällige Einträge mit nachlaufenden Stopps in gebietsintensiven Umgebungen gepaart wurden, werden die Positionen zwar zerhackt, aber sie steigern den Trend in einer Trendumgebung. Die Bedeutung der Trending-Umgebung (oder des Markttyps, wie Van etikettiert) erwies sich als eine der Die mehr überraschende Ergebnisse aus den Tests. Besuchen Sie uns nächste Woche für die Forschungsergebnisse und den Rest unserer Schlussfolgerungen. Dieser Artikel wurde von Justin C. Paolini, Händler und Miteigentümer bei fxrenew geschrieben. Über den Autor Sam Eder ist ein Devisenhändler und Autor des Definitiven Leitfadens für die Entwicklung einer Winning Forex Trading System und der Advanced Forex Course für Smart Trader (kostenlosen Zugang). Er ist Eigentümer von FX Renew, einem Anbieter von Forex-Signalen von Ex-Bank und Hedgefondshändlern (erhalten Sie eine kostenlose Testversion). ForexLive ist der führende Forex Trading-News-Website, die interessante Kommentare, Meinungen und Analysen für echte FX Trading-Profis bietet. Holen Sie sich die neuesten Börsenhandel Börsenmeldungen und aktuelle Updates von aktiven Händlern täglich. ForexLive Blog Beiträge Feature führenden technischen Analyse Charting-Tipps, Forex-Analyse und Währung Paar Handel Tutorials. Finden Sie heraus, wie die Vorteile von Schwankungen in den globalen Devisenmärkten zu nutzen und sehen Sie unsere Echtzeit-Forex-Nachrichten Analyse und Reaktionen auf Zentralbank Nachrichten, Wirtschaftsindikatoren und Weltveranstaltungen. 2017 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 HOHE RISIKO WARNUNG: Der Devisenhandel hat ein hohes Risiko, das für alle Anleger nicht geeignet ist. Leverage schafft zusätzliche Risiken für Risiken und Verluste. Bevor Sie sich entscheiden, Devisenhandel, sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung Ebene und Risikobereitschaft. Sie könnten einige oder alle Ihre anfänglichen Investitionen verlieren nicht Geld investieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Erziehen Sie sich auf die Risiken im Zusammenhang mit Devisenhandel, und suchen Sie Rat von einem unabhängigen Finanz-oder Steuerberater, wenn Sie Fragen haben. 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