Vix Indikator Forex Signal

VIX: Volatilitätsindexindikator Im Jahr 1993 führte die Chicago Board Options Exchange (CBOE) den VIX-Index ein, um die Markterwartungen und die kurzfristige Volatilität in Bezug auf die SampP 100 und die Optionspreise zu messen. Seither gilt der VIX-Index (oft als Furchtindex bezeichnet) als führendes Barometer für die Beurteilung der Anlegerstimmung und der Volatilität der US-Märkte. Zehn Jahre später, 2003, in einer gemeinsamen Anstrengung zwischen dem CBOE und Goldman Sachs, wird die Berechnung des VIX aktualisiert, um die erwartete 30-Tage-Volatilität unterschiedlich zu messen. Es basiert nun auf dem amerikanischen SampP 500-Index (SPXSM), der der Maßstab für US-Aktien ist. Die erwartete Volatilitätsschätzung wird mit dem gewichteten Durchschnitt der SampP 500s Call - und Put-Optionen berechnet. Diese neue Methodik, die ein Portfolio von SPX-Optionen in Bezug auf Volatilität repliziert, hat sich zu einem Standard-Handel Praxis in den Finanzmärkten und Forex-Markt. Am 24. März 2004 führte die CBOE den ersten Futures-Kontrakt auf der Basis des VIX-Index ein, der auf dem Markt gehandelt werden kann. Zwei Jahre später, im Februar 2006, startete die CBOE Optionen auf Basis des VIX-Index. In weniger als fünf Jahren hat der Handel mit Optionen und Futures auf Basis des VIX-Indexes mehr als 100.000 Kontrakte pro Tag erreicht. Wenn der VIX-Indexstand hoch ist, sind die Aktienmärkte instabil, nervös und sehr volatil. Das Wichtigste ist nicht das Niveau des Index, sondern seine Variation. Die Märkte sind pessimistisch, wenn der Index steigt und umgekehrt, sie sind optimistisch, wenn sie abnimmt. Copyright 1999-2007 forex-central Alle Rechte vorbehalten. Warnung Site Map Relative Volatility Index (RVI) Donald Dorsey erarbeitete den RVI (Relative Volatility Index), der RSI, nur mit der Standardabweichung der letzten 10 Tage anstelle des Alltags Preisschwankungen. Die RVI wird in der Regel als Fixierung Indikator, weil es in anderer Weise als Preis misst und es hat das Ziel, Devisenmarkt Stärke zu interpretieren. Es wird gewöhnlich bei der Skala von 0 bis 100 verwendet, um die Richtung der Flüchtigkeit während der RVI-Messungen herauszufinden. Die Volatilität liegt mehr auf dem Kopf, wenn sie über die 50s Marke auf der Skala kommt. Die Richtung der Volatilität ist nach unten, wenn sie niedriger als die 50s Ebene auf der Skala fällt. Dorseys erster Test zeigte, dass die RVI als RSI verwendet werden könnte. Aber später Dorseys Test der Rentabilität eines grundlegenden gleitenden durchschnittlichen Crossover-System zeigte, dass es durch die Anwendung von ein paar Regeln verbessert werden könnte: Nur kaufen, wenn RVI gt 50. Nur verkaufen, wenn RVI lt 50. Wenn Sie den Kauf bei 50 verpasst, Kaufen Sie lange, wenn RVI gt 60. Wenn Sie den Verkauf bei 40 verpasst, verkaufen kurz, wenn RVI lt 40. Schließen Sie eine lange, wenn RVI fällt lt 40. Schließen Sie einen kurzen wenn RVI steigt gt 60.Relative Volatility Index (RVI) Donald Dorsey ausgearbeitet Der Relative Volatility Index (RVI), der RSI, nur mit der Standardabweichung der letzten 10 Tage anstelle der alltäglichen Preisschwankungen. Die RVI wird in der Regel als Fixierung Indikator, weil es in anderer Weise als Preis misst und es hat das Ziel, Devisenmarkt Stärke zu interpretieren. Es wird gewöhnlich bei der Skala von 0 bis 100 verwendet, um die Richtung der Flüchtigkeit während der RVI-Messungen herauszufinden. Die Volatilität liegt mehr auf dem Kopf, wenn sie über die 50s Marke auf der Skala kommt. Die Richtung der Volatilität ist nach unten, wenn sie niedriger als die 50s Ebene auf der Skala fällt. Dorseys erster Test zeigte, dass die RVI als RSI verwendet werden könnte. Aber später Dorseys Test der Rentabilität eines grundlegenden gleitenden durchschnittlichen Crossover-System zeigte, dass es durch die Anwendung von ein paar Regeln verbessert werden könnte: Nur kaufen, wenn RVI gt 50. Nur verkaufen, wenn RVI lt 50. Wenn Sie den Kauf bei 50 verpasst, Kaufen Sie lange, wenn RVI gt 60. Wenn Sie den Verkauf bei 40 verpasst, verkaufen kurz, wenn RVI lt 40. Schließen Sie ein langes, wenn RVI fällt lt 40. Schließen Sie ein kurzes, wenn RVI steigt gt 60.Determining Markt-Richtung mit VIX Eine Google-Suche auf VIX Gibt es einige unerwartete Seiten: den Namen einer tschechischen Rockband, einen Bademodenkatalog und die Wiener Internet-Börse. Interessante Sachen, aber nicht ganz, was wir im Sinn hatten. Die CBOEs VIX ist eine beliebte Markt-Timing-Indikator. Schauen wir uns an, wie VIX aufgebaut ist und wie Investoren es nutzen können, um die US-Aktienmärkte zu bewerten. Was ist die VIX VIX ist das Symbol für die Chicago Board Options-Börsen Volatilität Index. Es ist ein Maß für die Höhe der impliziten Volatilität. Nicht historische oder statistische Volatilität. Von einer breiten Palette von Optionen, auf der Grundlage der SampP 500. Dieser Indikator wird als Investor Angst-Messgerät bekannt, weil es die besten Voraussagen der Investoren der kurzfristigen Marktvolatilität widerspiegelt. Oder Risiko. Im Allgemeinen beginnt VIX in Zeiten finanziellen Stresses zu steigen und wird weniger, wenn die Anleger selbstgefällig werden. Es ist der Markt die beste Prognose der kurzfristigen Marktvolatilität. (Für mehr über die Auswirkungen der Volatilität auf dem Markt lesen Volatilität Auswirkungen auf die Marktrenditen.) Implizite Volatilität ist die erwartete Volatilität des Basiswerts. In diesem Fall eine breite Palette von Optionen auf dem SampP 500 Index. Sie repräsentiert die von den Optionsmärkten implizierte Preisvolatilität, nicht die tatsächliche oder historische Volatilität des Index selbst. Wenn die implizite Volatilität hoch ist, wird die Prämie auf Optionen hoch sein und umgekehrt. Im Allgemeinen steigende Optionsprämien. Wenn wir davon ausgehen, dass alle anderen Variablen konstant bleiben, spiegeln wir die steigende Erwartung der künftigen Volatilität des zugrunde liegenden Aktienindex wider, der höhere implizite Volatilitätswerte darstellt. VIX und Börsenverhalten Zwar gibt es andere Faktoren bei der Arbeit, in den meisten Fällen spiegelt ein hoher VIX erhöhte Angst der Investoren und ein niedriger VIX schlägt Selbstzufriedenheit. Historisch gesehen, dieses Muster in der Beziehung zwischen dem VIX und das Verhalten der Börse. Hat sich in Stier - und Bärenzyklen wiederholt, Muster, die wir unten genauer betrachten werden. In Zeiten von Marktturbulenzen steigt der VIX-Anstieg, was weitgehend die Paniknachfrage nach OEX als Absicherung gegen weitere Rückgänge im Aktienportfolio widerspiegelt. Während bullisperioden gibt es weniger Angst und daher weniger Bedarf für Portfolio-Manager Put kaufen. (Für mehr lesen The VIX: Verwenden des Unsicherheitsindex für Profit und Hedging.) Durch die Messung der Anleger Angst Ebenen durch Häkchen ticken, und Tag für Tag, die VIX, wie viele emotionale Messgeräte wie putcall Verhältnis und Stimmung Umfragen verwendet werden können als Ein konträres Meinungsinstrument, wenn es darum geht, die Marktoberflächen und - böden mittelfristig zu ermitteln. Es gibt zwei Möglichkeiten, den VIX auf diese Weise zu nutzen: Der erste ist, den tatsächlichen Stand des VIX zu betrachten, um seine Börsen-Implikationen zu bestimmen. Ein anderer Ansatz beinhaltet das Betrachten von Verhältnissen, die den gegenwärtigen Pegel mit dem langfristigen gleitenden Durchschnitt des VIX vergleichen. Diese zweite Methode, bekannt als detrending. Hilft, langfristige Trends in der VIX zu entfernen, wodurch ein stabileres Lesen in Form eines Oszillators ermöglicht wird. Wenn die Maßnahmen der Angst-Show keine Investor-Angst Werfen wir einen genaueren Blick auf einige Zahlen für die VIX, um zu sehen, was die Option Märkte erzählen uns über die Börse und Stimmung der investierenden Menge. Abbildung 1 - Täglicher VIX, Oszillator und SampP 500. Quelle: MetaStock Professional. Abbildung 1 zeigt den VIX im Sommer 2003 mit extremen Tiefs, wobei er in die Nähe oder unter 20 taucht. Ein Blick auf Abbildung 2 sollte ein Augenöffner sein, da er zeigt, dass jedes Mal, wenn der VIX unter 20 sank, ein Major Der Verkauf erfolgt kurz danach. Immer wenn der VIX unter 20 sinkt, markiert die Börse ein mittelfristiges Top. Da der VIX in Abbildung 1 unter 20 sinkt, deutet er darauf hin, dass die Investitionsmasse über die aktuellen Aussichten äußerst selbstgefällig ist und wenig Grund zur Sorge hat. Abbildung 2 - Täglicher VXN. Oszillator und SampP 500. Quelle: MetaStock Professional. Es ist interessant zu beachten, dass die VXN, die das Symbol für die implizite Volatilität Index des Nasdaq 100 Index ist. Ist am Ende des Sommers 2003 sogar noch stärker zurückgegangen. In Abbildung 2 fiel die VXN, die genauso wie die VIX berechnet wurde, auf das Niveau, das seit dem sommerlichen Sommer 1998 nicht zu sehen war, als die VXN unter 29,5 lag. Ein großer Verkauf war fast sofort eingetreten. Darüber hinaus gehen abgeschobene Oszillatorstufen von unter -5,00 (für die VIX) im Allgemeinen einem Sell-Off voran, wenngleich manchmal diese Angabe des Sell-Offs früh erfolgen kann, was für die Lesungen vom September 2003 der Fall gewesen sein könnte. Tatsächlich schienen die Aktienindizes schwebend zu sein, da die niedrigen Werte auf dem VIX und VXN zu diesem Zeitpunkt beobachtet wurden, wie in dem bärartigen SampP-Muster auf den Diagrammen in den 1 und 2 zu sehen war. Zu dieser Zeit war es sicher vernünftig Erwarten Sie, dass sich die Lagerbestände weiter nach oben verschieben, aber auch von niedrigeren VXN - und VIX-Ebenen begleitet werden. Die Geschichte zeigt jedoch, dass selbstgefällige Anleger mit sinkenden Preisen bestraft werden können, es sei denn, sie beachten die Warnungen dieses recht zuverlässigen Indikators. (Um mehr über einen zuverlässigen Indikator lesen Die zuverlässigste Indikator Youve nie gehört.) Die Bottom Line Denken Sie daran, gibt es ein Risiko des Verlustes, mit Handel Optionen und Futures, so Handel mit Risikokapital nur. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.